この話のいくつかの要素は以前に Benzinga によって報告され、更新されました。最適な投資を決定するためにデータを使用する方法を知っていると便利だと思いませんか? 1952 年、ハリー マーコウィッツは「ポートフォリオの選択」というタイトルの記事を発表しました。マーコウィッツ以前は、投資の選択肢の検討は主に個々の資産に焦点を当てていました。マーコウィッツのノーベル賞受賞作品は、投資クラスを個別に考慮すべきではないことを示しました。代わりに、投資家は、資産クラスのさまざまな組み合わせの期待リターンとリスクを組み合わせて分析する必要があります。マーコウィッツは、投資の「リスク」の尺度としてボラティリティを使用して、過去のデータに基づいて期待されるリターンとリスクを調べました。ボラティリティが鍵 マーコウィッツが検討したタイプの相関関係の最新の例: Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ) と、Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO ) や Qualcomm Inc (NASDAQ: QCOM) などの 2 つのサプライヤーへの投資)、iPhone への 1 つの大きな投資のように思えるかもしれません。
